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我有一组交易数据，以毫秒为单位进行观察，但不频繁。为了使它成为一个合理的时间序列，我创建了一个宏来构建一个网格（每秒一次观察）。现在我希望我的数据集适合网格（总结在那一秒发生的交易量并使用最后的报价/交易价格。我非常感谢任何想法。请参阅下面的代码。

最好的

%macro makeGrid;
    proc sort data=data.inputdataset; by id date milliseconds descending type order; run;    
    options nomprint;
    data data.outputgrid (keep=id date miliseconds type order); 
    set data.inputdataset; 
    by id date; 
        if first.date;
        Type="grid"; Order=0;
        %do i=((9*60*60)+(10*60)) %to ((16*60*60)+(50*60)); 
            milliseconds=&i; output; 
        %end;
    run;
    options mprint;
%mend makeGrid;

一个非常绝望的尝试是这样的：

data data.merged;
merge data.outputgrid data.inputdataset;
by id date milliseconds;
if first.id then do;
if milliseconds collate = sum(volume)
run;

网格：

ID date time price volume
ABC 01/01/15 0801000 
ABC 01/01/15 0802000 
ABC 01/01/15 0803000 
ABC 01/01/15 0804000

数据示例：

ID date time price volume
ABC 01/01/15 0800004 1,55 100
ABC 01/01/15 0800110 1,56 200
ABC 01/01/15 0800152 1,52 300
ABC 01/01/15 0800210 1,51 400
ABC 01/01/15 0800352 1,50 200
ABC 01/01/15 0800384 1,51 400

输出：

ID date time price volume
ABC 01/01/15 0801000 1,55 100
ABC 01/01/15 0802000 1,52 500
ABC 01/01/15 0803000 1,51 400
ABC 01/01/15 0804000 1,51 600

如果在那一秒内没有交易，则成交量应为 0，并以最后一秒的价格定价。

编辑：

所以，多亏了克里斯，我制作了没有宏的网格，但是 proc SQL 没有按我的意愿工作。

data grid1;
do seconds = '09:10't to '16:50't ;
    output ;
  end ;
/*  id=.;*/
/*  date=.;*/
/*  format ric $12. ;*/
/*  format Date best12. ;*/
run;

 proc sql ;
  create table want as
  select a.id, a.date, a.miliseconds, sum(a.volume) as Volume
  from have a
     left join
       grid1 b  on a.id = b.id
                    and a.date = b.date
                    and a.miliseconds = floor(b.seconds)
  group by a.id, a.date, a.miliseconds ;
quit;
run;

因此，找不到 id 和 date，所以我在数据步骤中创建了它们。但是 id 不是相同的格式，我试图修复但失败了。通过匹配秒网格线之间的毫秒数将拥有数据集合并到需要时，似乎我有一个错误。我错过了什么？永远感谢您的输入！最好的

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2 回答 2

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首先，为什么要使用宏来创建您的一秒间隔？

  做时间 = '09:10' 到 '16:50't ;
    输出 ;
  结尾 ;

假设您milliseconds的时间只是小数点后 3 位，只需floor(time)相应地加入间隔，然后总结。

过程 sql ;
  创建表想要作为
  选择 a.id、a.date、a.time、sum(b.volume) 作为 Volume
  从网格 a
       左连接
       a.id = b.id 上的输入数据集 b
                     和 a.date = b.date
                     a.time = floor(b.time)
  按 a.id、a.date、a.time 分组；
辞职 ;

然后，您可以对该数据集进行后处理，将缺失的交易量设置为零或相应地保留之前的价格。

于 2016-08-08T10:01:10.667 回答
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首先感谢大家的解答。我想出了怎么做。可能有一种更简单的方法，但对我来说，这已经足够了：

data data.test;
set data.taq;
next_full_sec = int((miliseconds-1) / 1000) + 1;
run;

data data.grid;
do seconds = 1 to 86400;
  output;
end;
run;

proc summary data=data.test;
by ric date time next_full_sec;
var volume;
output out=data.int (drop=_type_) sum=;
run;

proc sort data=data.test (keep=ric date) out=data.id_date nodupkey;
by ric date time;
run;

proc sql;
create table data.testseconds as
select ric, date, time, seconds
from data.id_date, data.grid
order by ric, date, time, seconds
;
quit;

data data.testout;
merge
  data.testseconds (in=a rename=(fullseconds=next_full_sec))
  data.int (in=b)
;
by ric date time next_full_sec;
if a;
if not b
then do;
  _freq_ = 0;
  volume = 0;
end;
run;

proc print noobs;
run;
于 2016-08-13T04:30:52.700 回答