在 R 中，如何将 Holt-Winters 平滑用于基于财务（“工作日”）的时间序列？
（例如，股票数据时间序列具有不规则的时间索引）。
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你没有，因为我今天在回答你之前的问题时给你的原因：因为HoltWinters需要ts，你不能（容易）在不规则的时间序列上使用它。
例如，您可以通过每周三采样并从中创建 52 周年来近似它。但是，基于“工作日”的系列是不规则的，这一基本事实是无法解决的。
于 2010-10-02T22:55:37.777 回答
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正如德克所说，没有可靠的方法来做到这一点。即使它运行 (gamma=F)，它也会在每次观察时使用固定增益，也就是说，它会忽略周末比其他增量时间长 3 倍的事实。
日内数据会变得更糟。我认为您最好的选择是自己实施 Holt Winters 过滤器。其实也没那么难...
于 2010-10-04T16:20:05.330 回答