python - Gurobi、稳健优化、需求不确定性

Question

我有一个稳健的优化问题，在一组 D 中具有不确定的需求 d（100 个需求数组，每个长度为 t）。我正在使用 Gurobi Optimizer 来解决它/最大化目标。现在我的问题是，我想为需求定义一个 Gurobi 变量 x，它只能根据 D 中现有的需求数组取值。我不知道如何实现这个。我是否会将 gurobi 变量定义为连续的，然后以某种方式创建一个约束，只允许集合 D 中的一个选项。如何实现这一目标？我对gurobi有点陌生，所以我没有太多经验。

Answer 1

假设您有一组有序的需求值

D = {1, 5, 10, 15, 17}

您可以创建一个二元决策变量Xi，其中i指示每个需求值的位置。您可以添加一个约束sum of Xi == 1以确保仅选择一个需求值。当您需要使用需求值时，您可以使用Di*Xiwhere Diis the value from set D[i]。

我不知道您要解决的确切问题。并且上面提到的这个解决方案也是未经测试的。