我已经尝试通过 C++ 文档来查找期权波动率,它嵌入到期权的价格中。然而令我沮丧的是,我无法使用它。
经过调查和回溯,我可以看到ImpliedVolatilityHelper
该类完成了所需的工作,但是其他方法(如VanillaOption.impliedVolatility()
方法)的存在让我对正确用法感到困惑。此外,JQuantLib 文档几乎不存在。
有关如何使用正确方法的任何帮助?
我看到 QuantLib 在 Python 中易于使用,希望迁移到 Python。有什么建议么?