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我正在尝试使用 QuickFix/J lib 生成由我的 TargetCompID 执行的“列表订单”（外汇订单）。

如果我正确理解 FIX 消息标准，我的消息必须包含以下字段（我已将值放在括号中）：

标题部分

  • 8 开始字符串 (FIX.4.4)
  • 9 BodyLength（发送时由quickfixj计算并提供）
  • 35 MsgType (E = NewOrderList)
  • 34 MsgSeqNum（将在发送时由 quickfixj 计算和提供）
  • 49 SenderCompId（就是我）
  • 52 SendingTime（发送时由quickfixj计算并提供）
  • 56 TargetCompId（这是我的交易对手，将执行我的外汇订单）

然后是身体部位

  • 66 ListId (uniq id 计算)
  • 68 ToNoOrders（我的订单数量到列表中）
  • 73 NoOrders（与我将立即生成完整订单列表的计数值相同）

然后重复以下字段的列表（我的列表中每个订单一个列表字段）：

  • 11 ClOrdId（我的订单编号）
  • 67 ListSeqNo（我列表中的订单索引：从 1 到 N；N = ToNoOrders = NoOrders）
  • ... 其他几个字段，如 15（货币）、120（SettlCurrency）

为此，我已经完成了（在 java / quickfixj 中）：

Message message = new Message();
Header header = message.getHeader();
header.setField(new BeginString("FIX.4.4"));
header.setField(new MsgType("E"));
header.setField(new SenderCompID("it's me"));
header.setField(new TargetCompID("my counterparty"));
message.setField(new ListID(_fixListId));
message.setField(new TotNoOrders(_list.size()));
message.setField(new NoOrders(_list.size()));
int idx = 0;
for (Order order : _list) {
    message.setField(new ClOrdID(order.getId()));
    message.setField(new ListSeqNo(++idx));
    //message.setField(.... other fields to add to describe my order)
}

但是这样做，在我的 quickfixj 应用程序的回调函数 toApp 中（“这是您正在发送给交易对手的应用程序消息的回调”），在参数 (syso(message)) 中显示消息表明只有一个订单在我的信息中，这是我发出的最后一个命令。

看起来它们是我们可以在 QuickFixJ 中创建的一些“组”，我们可以在同一条消息中添加多个组。但是有很多类型的组，我不知道什么组适合我的“列表顺序”，如果有的话？我看到有一个 Message 的子类，它是 NewOrderList（它是我的 MsgType = E），但它不是一个“组”；并且必须可以直接创建 Message 并提供 MsgType ......

或者我可能没有正确理解我必须提供的 FIX 消息标准和字段？

问候，

亚历克斯

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2 回答 2

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您应该使用 QuickFIX/J 中的预定义消息，而不是从头开始创建消息。

在你的情况下，我会开始看quickfix.fix44.NewOrderList.

通过使用这个类，将在消息的页眉和页脚部分为您填写大量字段（BeginString、BodyLength、MsgType、CheckSum、...）。然后，您只需要主要关注消息的主要部分（即正文）。

对于重复组，有一些辅助类可用于在消息中设置该信息。例如NewOrderList.NoOrders：

quickfix.fix44.NewOrderList fixMessage = new quickfix.fix44.NewOrderList (
    .... // check constructor for what parameters to pass
);
// ...
quickfix.fix44.NewOrderList.NoOrders noOrders = new quickfix.fix44.NewOrderList.NoOrders();
// ...
fixMessage.addGroup( noOrders );
于 2016-03-03T14:17:51.353 回答
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好的，我知道了。

我使用了通用组，并手动设置了字段。

所以更新的代码解决方案是：

Message message = new Message();
Header header = message.getHeader();
header.setField(new BeginString("FIX.4.4"));
header.setField(new MsgType("E"));
header.setField(new SenderCompID("it's me"));
header.setField(new TargetCompID("my counterparty"));
message.setField(new ListID(_fixListId));
message.setField(new TotNoOrders(_list.size()));
message.setField(new NoOrders(_list.size()));
int idx = 0;
for (Order order : _list) {
    Group group = new Group(18, new ClOrdID().getTag()); //18 is the number of field I will add below inot the group, second paramaeter is the first field of the group
    group.setField(new ClOrdID(order.getId()));
    group.setField(new ListSeqNo(++idx));
    //message.setField(.... other fields to add to describe my order)
    message.addGroup(group);
}
于 2016-03-03T14:27:45.510 回答