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我正在尝试使用命令msvar估计R中的马尔可夫切换 VAR。这是我的两个时间序列的前 10 个条目。我有798。当我尝试运行它时，我收到一条错误消息

a <- c(1.998513, 1.995302, 2.030693, 2.122130, 2.236770, 2.314639, 2.365214, 2.455784, 2.530696, 2.596537)
b <- c(0.6421369, 0.6341437, 0.6494933, 0.6760939, 0.7113511, 0.7173038, 0.7250545, 0.7812490, 0.7874657, 0.8275209)
x <- matrix (NA,10,2)
x[,1] <- a
x[,2] <- b
time.seriesx <- ts(x)
markov.switchingx <- msvar(time.seriesx, p = 2, h = 2, niterblkopt = 10)

我收到的错误消息如下：

optim(par = c(beta0.it), fn = llf.msar, Y = Yregmat, X = Xregmat, 中的错误：“vmmin”中的初始值不是有限的

有谁能帮助我吗？谢谢

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1 回答 1

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我认为你必须先运行 log-likehood 函数。我得到了同样的错误，但是当我这样做时，它可以工作。我不确定，但我希望这可以帮助你：（我使用了我的数据，所以不要关注“M1euro”）

library(base)

data <- data.matrix(M1euro, rownames.force = NA)

library(stats)

ss1<-ts(data, frequency=12, start=c(2007,1), end=c(2016,4))

class(ss1)

length(ss1)

ss <- na.approx(ss1,na.rm=F,rule=2)

ss

class(ss)

library(MSBVAR)

require(graphics)

set.seed(1)
于 2016-05-22T23:00:41.163 回答