我有一个时间序列,分为 30 天和小时,所以有 720 个值(24h*30)。
如您所见,每个星期六和星期日我在时间序列中的值最低。(从星期五开始)。
我将时间序列划分为 3 周的“火车”和 1 周的测试和第 4 周。我在前 3 周应用了 HoltWinters 方法,然后在第 4 周进行了预测,并在观察值和模拟之间进行了比较。
Test<-function(ID,Unique,i){
DfIn<-ID$V4[1:552]
DfReal<-ID$V4[553:720]
x<-ts(data=DfIn,frequency=24)
HW<-HoltWinters(x,beta = FALSE)
Pred<-forecast.HoltWinters(HW,168)
print("Accuracy")
print(accuracy(Pred,DfReal))
Box1<-Box.test(Pred$residuals,type="Ljung-Box")
P<-Box1$p.value
return (P)
}
问题是,为什么当时间序列在周六和周日获得最低值时,模拟值不跟随红线?有没有办法获得更高的准确性并让预测与观察到的更相似?
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