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我想手动编程一个滚动的风险价值。所以我不想使用 PerformanceAnalytics 包中的 VaR。我想根据时间序列的对数返回进行计算。输入：

getSymbols('^GDAXI', src='yahoo', return.class='ts',from="2005-01-01", to="2015-01-01")
GDAXI.DE=GDAXI[ , "GDAXI.Close"]
log_r1=diff(log(GDAXI.DE)) #log_r1=data
alpha=0.95

VaR 函数：

VatR=function(data, alpha)
{
x=diff(log(data))  
mu=mean(x)
sigma=sqrt(var(x))
quant=qnorm(alpha, mean=0, sd=1)
vatr=tail(data,n=1)*(1-exp((-sigma)*quant+mu))    
}

data=GDAXI.DE
alpha=0.95
t=125
l=(-1)*diff(data)  #if GDAXI used code must be changed here diff
loss=c(0,l)
ValueatRisk=matrix(rep(0),length(data),1)
violations=matrix(rep(0),length(data),1)
for(i in (t+1):length(data))
{
ValueatRisk[i]=VatRnorm(data[(i-t):(i-1)] ,alpha)     #failure source
violations[i]=(loss[i] > ValueatRisk[i])
}

outputtheo=(1-alpha)*(length(data)-t) 
print(outputtheo)
outputreal=sum(violations)
print(outputreal)

我想结合这些图形。好像是缩放问题，我试过qplot、ggplot等都没有成功。

graph1=plot(loss[(t+1):length(data)], type="l", col="blue")
graph2=plot(ValueatRisk[(t+1):length(data)], type="l", col="red")

如何将它们聚集在一个情节中？

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1 回答 1

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如果绘图是现在唯一的问题，我认为这会产生你想要的。

plot(loss[(t+1):length(data)], type="l", col="blue")
lines(ValueatRisk[(t+1):length(data)], type="l", col="red")

（顺便说一句，您的代码不会按原样运行，因为VatRnorm()循环内部确实是旧的/原始的VatR()。）

于 2016-02-27T14:22:30.713 回答