我正在尝试拟合以下状态空间模型。
(1) Kt = K(t-1)* + ε1t
(2)Yt = Kt + βZt + ε2t
其中，t 是时间，Yt 是可观察变量（在 t），Kt是不可观察的趋势，并且Zt是可以解释的可观察变量矩阵Yt。ε1并且ε2是状态空间模型中的常见误差项。
我需要通过 MLE 估计以下过程，并得到趋势 Kt，以及系数 β 的矩阵。但是我没有找到使用 dlm 和 dlmModReg 的方法。
我知道如何在 Matlab 中估计这个模型（见下面的链接）。但是我看不到使用 dlm 包指定像这样的模型的方法。是否可以使用 dlm 包的功能来做到这一点？
（我看到有一篇未回答的相关帖子，标题为“dlm 包中的外生变量”）
任何帮助将不胜感激（即使这意味着使用另一个包）！