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我刚刚计算了具有不同 lambda 的两个指数分布的总和。

众所周知,指数分布的求和是 Erlang(Gamma) 分布。

但是,当 lamdbas 不同时,结果会略有不同。

不管怎样,看看下面的等式。

在此处输入图像描述

现在,问题是 (alpha_1 λ_2-alpha_2 λ_1)。

(alpha_1 λ_2-alpha_2 λ_1) 变为 0

因此,最后两项趋于无穷......

真的吗??

我制作了一些简单的matlab代码进行验证。

clc;
clear;
mu=[1 2];
a1 = mu(1)/(mu(1)+mu(2));
a2 = mu(2)/(mu(1)+mu(2));
n = 10^6;
x = exprnd(mu(1), [1, n]);
y = exprnd(mu(2), [1, n]); 
z = a1*x + a2*y;
figure
histfit(z, 100 ,'gamma')`

在此处输入图像描述

该图是 Z=alpha_1 * X + alpha_2 * Y 的 pdf。

这种情况是 λ_1 = 1,λ_1=2。(红线是伽马分布。)

matlab的结果显示随机变量Z不是无限值。

我的计算中有什么问题?

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1 回答 1

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我在积分计算中遇到了问题。在第 6 行,e^-(lambda2-alpha2*lambda1/alpha1) = 1,因此,第 7 行没有项 alpha1/(alpha1*lambda2-alpha2*lambda1)。

于 2015-11-23T04:40:41.527 回答