r - 在 R 中生成非平稳时间序列

Question

我希望为每个 phi 生成一个带有参数 (3,0,5) 的 AR(3) 模型。这是非平稳的，arima.sim 给出了错误

Error in arima.sim(model = list(ar = c(3, 0, 5)), n = 50) :'ar' part of 
model is not stationary

有没有办法在 R 中做到这一点？

Answer 1

您想使用什么流程差异 (SD)？如果未指定，arima.sim()将使用默认值 1，所以我假设这也是您想要的情况。

# empty vector for process
xx <- vector("numeric",50)
# innovations (process errors)
ww <- rnorm(50)
# set first 3 times to innovations
xx[1:3] <- ww[1:3]
# simulate AR(3)
for(t in 4:50) { xx[t] <- 3*xx[t-1] + 5*xx[t-3] + ww[t] }

如果您不想要高斯错误，请替换ww为其他分布。