我第一次尝试在 R 中使用 plm 包。
我希望估计一个只有时间虚拟变量的池模型,即没有未观察到的异质性。
我对表单进行了简单的回归:
plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling")
,其中 x 是一个连续的和 ya 分类变量(因此 x:y 是交互作用)。考虑到我希望有时间假人,我添加-1
到模型中以不包括截距。
使用summary
时,模型会正确告知我“面板”和“时间”维度的时间大小。但是,它不报告时间虚拟变量。通过检查我发现这是因为它不包括回归中的时间虚拟变量(运行lm
没有截距的简单回归会给出相同的答案)。
鉴于该effect="time"
选项不添加时间假人,它有什么作用?
我知道可以运行我想要的模型,lm
但我想明确说明面板结构并使用 plm 包中包含的协方差结构(尽管在运行回归vcovSCC
后这也可能是可行的)。lm
感谢帮助!