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我试图理解我的“附加时间序列分解”图。这是我的代码：

dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1))
discs_dbs <- decompose(dbs_discs)
plot(discs_dbs)
discs_dbs

和我的结果：

$trend
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
2013       NA       NA       NA       NA       NA       NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674       NA       NA       NA       NA       NA       NA

结果，我的趋势图在 2013 年中期之前没有显示任何内容。它显示 NA 是否有原因？这是什么意思？为什么没有价值观？

谢谢！

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1 回答 1

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该decompose函数似乎使用 12 个月的 2 向移动平均线来确定该系列的趋势成分。（参见?filter下面的代码decompose）。即2013年7月的趋势值将是前6个月和后6个月（含）的移动平均值。

如果您想执行趋势周期分解但又不想修剪您的端点，那么也许值得查看mFilter实现了多个过滤器的包。请注意，基本上所有趋势周期分解都存在端点问题（即错误的趋势和周期），因此买家要小心。

于 2015-10-18T08:06:31.570 回答