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请原谅我是这个论坛的新手。该研究需要检查系数之和= 0。可以使用 c(2)+c(3)+c(4)=0 等 eviews 进行测试，其中 2 是第二项的系数，依此类推。使用 R 的代码是

    require(Hmisc)#this package is used to generate lags
    require(aod)#this package is used to conduct wald test
    output<-lm(formula = s_dep ~ m_dep + Lag(m_dep,-1) + Lag(m_dep,-2) + s_rtn, data = qs_eq_comm)
    wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), Terms=2:4, H0=2+3+4)
#H0=2+3+4 checks if the sum is zero

这给出了错误：wald.test中的错误（b = coef（object = output），Sigma = vcov（object = output），：测试系数和零假设的向量具有不同的长度。根据aod包，文档指定格式为

wald.test(Sigma, b, Terms = NULL, L = NULL, H0 = NULL,df = NULL, verbose = FALSE)

请帮助进行此测试。

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在 wald.test 函数中，T 或 L 可以作为参数传递。L是符合b的矩阵，如它与b的乘积，即L %*% b 给出待测系数的线性组合。先创建 L 矩阵，然后进行 wald 测试。

l<-cbind(0,+1,+1,+1,0)
wald.test(b=coef(object=output),Sigma=vcov(object=output), L=l)
于 2015-09-21T11:59:53.483 回答