3

我正在使用talib技术分析库来计算 MACD。
我使用AAPL数据计算 MACD(8, 17, 9)，但 talib 值与 Google 和 Yahoo Finance 完全不同。
这是我的 javascript（我复制了自 2015-08-21 以来的最后一个 AAPL 关闭数据）：

var talib = require('./node_modules/talib/build/Release/talib');
var marketData = { open: [], close: [106.2199999999999989,
 112.6500000000000057,
 115.0100000000000051,
 116.5000000000000000,
 117.1599999999999966,
 116,
 115.1500000000000057,
 115.2399999999999949,
 113.5498999999999938,
 119.6901000000000010,
 115.5199999999999960,
 115.1700000000000017,
 115.4000000000000057,
 114.6400000000000006,
 118.4350000000000023,
 121.4599999999999937,
 122.3700000000000045,
 122.9899999999999949,
 123.3199999999999932,
 122.8900000000000006,
 124.4800000000000040,
 125.1599999999999966,
 125.2199999999999989,
 130.7500000000000000,
 132.0699999999999932],high: [], low: [], volume: [] };
 talib.execute({
    name: "MACD",
    startIdx: 0,
    endIdx: marketData.close.length - 1,
    inReal: marketData.close,
    optInFastPeriod: 8,
    optInSlowPeriod: 17,
    optInSignalPeriod: 9
}, function (result) {
   console.log(result);
});

雅虎和谷歌金融2005-08-21的MACD值为-2.73，talib值为3.83，与更多数据MACD相差很大。我做错了什么？
我还注意到 talib SMA 和 EMA 给出了相同的结果。
顺便说一句，在谷歌图表中反转 MACD 慢速和快速周期不会改变图表......雅虎会。

4

3 回答 3

1

也许你可以使用talib-binding来做到这一点，我昨天写的。代码如下：

import * as talib from 'talib-binding'
talib.MACD([106.2199999999999989,
    112.6500000000000057,
    115.0100000000000051,
    116.5000000000000000,
    117.1599999999999966,
    116,
    115.1500000000000057,
    115.2399999999999949,
    113.5498999999999938,
    119.6901000000000010,
    115.5199999999999960,
    115.1700000000000017,
    115.4000000000000057,
    114.6400000000000006,
    118.4350000000000023,
    121.4599999999999937,
    122.3700000000000045,
    122.9899999999999949,
    123.3199999999999932,
    122.8900000000000006,
    124.4800000000000040,
    125.1599999999999966,
    125.2199999999999989,
    130.7500000000000000,
    132.0699999999999932], 8, 17, 9)

结果是：

[ [ 3.8371737131517705 ],
    [ 2.7731844591512465 ],
    [ 1.063989254000524 ] ]
于 2017-09-26T08:38:09.053 回答
0

我不是专家，但我知道如果您使用 3 个不同的时期（8、17 和 9），您将需要至少两倍于最长时期的值才能计算当前值。

例如，假设您在时间 T 并且您计算值 T-17 的 17 个周期，您将需要至少 34 个值，以便可以正确计算 T-17 和 T-16...直到您达到当前值

那有意义吗？

于 2016-05-11T15:34:23.337 回答
0

25 个数据点不足以获得好的结果。EMA系列（MACD 基于多组 EMA 系列）的计算是递归的。对于计算 EMA/MACD，我会说使用至少一年的收盘价数据。

技术指标软件的烟幕测试可能相当艰巨，因为您必须确定您使用的是完全相同的数据集，确保您从与参考系统/计算相同的初始启动值等开始是。

就获取数据而言，雅虎显然是一种选择。markit 还提供了一个可以返回历史价格的 API 。

于 2015-08-24T03:43:27.043 回答