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是否可以在 R 中的函数中指定多个等式约束nloptr？我试图运行的代码如下：

eval_f <- function( x ) {
  return( list( "objective" = x[3]^2+x[4]^2,
                "gradient" = c( 0,
                                0,
                                2*x[3],
                                2*x[4] ) ) )
}
# constraint functions
# equalities
eval_g_eq <- function( x ) {
  constr <- c( x[1] + x[2] + x[3] - 4,  
               x[1]^2 + x[2]^2 + x[4] - 15
  )
  grad <- c( c(1, 1, 1, 0),
             c(2*x[1], 2*x[2], 0, 1)
  )
  return( list( "constraints"=constr, "jacobian"=grad ) )
}
# initial values
x0 <- c( 1, 5, 5, 1 )
local_opts <- list( "algorithm" = "NLOPT_LD_MMA",
                    "xtol_rel" = 1.0e-7 )
opts <- list( "algorithm" = "NLOPT_LD_AUGLAG",
              "xtol_rel" = 1.0e-7,
              "maxeval" = 1000,
              "local_opts" = local_opts )
res <- nloptr( x0=x0,
               eval_f=eval_f,
               eval_g_eq=eval_g_eq,
               opts=opts)
print( res )

它产生的结果如下：

Current value of controls: -1.035323 3.093593 2.409501 0.2708714

然而，这些值不具有等式约束，即

-1.035323 + 3.093593 + 2.409501 = 4.467771
(-1.035323)^2 + 3.093593^2 + 0.2708714 = 10.91308

我猜要么不可能在nloptr函数中指定多个等式约束，要么我以错误的方式传递它们。我在包文档中没有找到任何具有多个等式约束的示例。

更新

好的，我解决了。情况是指定constrand gradin eval_g_eq，应该使用rbind()而不是c().

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1 回答 1

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我最近在另一篇关于不等式约束的帖子中回答了这个问题，但是您应该能够在向量中返回多个等式约束以及使用c()

“多重不等式约束” - 使用 R nloptr 包最小化

于 2021-01-04T14:07:59.170 回答