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我想实现以下优化程序,但我发现这样做非常困难:

最大限度。alpha*(C'GC/|C|) + beta*((1-Var(1-3^{-VC}))*(mean(VC)/3))
st |C| <= {0,1} 中的数字和 C


然而,

  • C 是长度为 m 的决策列向量。
  • |C| 代表范数 0 或 C 向量的总和。
  • C'代表C的转置。
  • G 是非负实数的 [m,m] 矩阵。
  • V 是非负整数的 [n,m] 矩阵,n <= m。
  • alpha 和 beta 是常数(非负实数)。
  • “Var”和“mean”分别代表方差和均值。
  • “数字”是一个非负实数常数。

我对 Gurobi 很陌生。高度赞赏在 Python 中实现上述公式的任何帮助。

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