python - 如何使用先进先出法计算股票交易的已实现盈亏？

Question

我正在寻找一个 Python 插件，它可以使用 FIFO 方法计算许多股票交易的已实现损益。

例如，假设我们有以下三个 MSFT 交易：

+75 MSFT 25.10
+50 MSFT 25.12
-100 MSFT 25.22

在 25.22 卖出 100 股将完全抵消在 25.10 买入 75 股，部分净在 25.12 买入 50 股，即

已实现盈亏 = 75 * (25.22 - 25.10) + 25 * (25.22 - 25.12) = 11.50 美元

突出的位置是：

+25 微软 25.12

Answer 1

这应该很容易用 Python 编写。“FIFO”是“先进先出队列”的缩写。购买被添加到队列的后面。在队列的前面出售 munch 购买（或其中的一部分）。

Python 的 collection.deque（双端队列）是你需要的机制。

Answer 2

没有 Python，但R项目吸墨纸——它是R-Forge上较大的TradeAnalytics项目的一部分/核心，就是这样做的。

我最近需要 C++ 中的功能子集，并使用吸墨纸代码对我的端口进行基准测试/引导到 C++。（那是在工作，所以没有公开的 C++，抱歉。）