theano - 是否可以在 PyMC3 中将 NUTS 与涉及参数特征分解的模型一起使用？

Question

我有一个模型，其中可能性涉及计算矩阵中所有项的总和

P = U exp(tD) U^-1

在哪里

UDU^-1 = Q

Q 是我的参数矩阵。如果我想在 PyMC3 中使用 NUTS，NUTS 必须能够计算 P 中所有元素相对于 Q 中每个元素的导数。这是否可以使用符号微分器在 PyMC3 使用的 Theano 中？

Answer 1

PyMC3 使用 Theano 进行计算和自动差异。Theano 对张量代数（其中矩阵代数是其中的一个子集）有很好的支持，所以我认为应该支持你的模型。