r - R - mc2d Monte Carlo 包，不确定性级别

Question

关于蒙特卡洛模拟的 mc2d 包，我有以下问题。

给定一个 mc 节点，即一个 mc 对象。我们如何获得分布值的不确定性？

例如，作为输入分布，我使用均匀分布，其中最小值等于 2，最大值等于 8。鉴于此，我们生成一个 mc 对象，将其应用于 mc。

汇总函数产生诸如中位数、平均值、97.5% 等值。

但正如我所说，如何才能估计给定值的不确定性？

提前致谢！

Answer 1

那么，你必须收集第二个动力然后

v = <x^2> - <x>^2
u = sqrt(v)/sqrt(N-1)

a = <x> +-u

为了使事情更清楚，您对事件进行采样

x = 2 + (8-2)*U(0,1)

在汇总函数的某处，您计算事件的总和

m = m + x

所以在运行N事件之后你报告mean=m/N

你必须添加代码来收集第二个动力，比如

m2 = m2 + x*x

所以运行后你可以计算

v = m2/N - mean*mean
u = sqrt(v)/sqrt(N-1)

并报告具有不确定性的平均值为mean +-u