我想创建一些模拟的历史期权数据,并且需要根据历史股价计算历史波动率。是否有内置功能可以做到这一点?有什么公式吗?
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我发现的唯一内置函数在Financial Toolbox中:
除此之外,这里有一些其他链接可能会有所帮助:
- 使用 MATLAB 进行交易博客
- Josiah Renfree在MathWorks 文件交换中的历史波动性(来自 ShinTakezou 上面评论的链接)
于 2010-06-14T20:45:51.457 回答