r - 马尔可夫开关模型的拟合

Question

我正在使用fMarkovSwitchingR 中的包来做我在这里尝试做的事情：Fitting Markov Switching Models to data in R。

但是，我收到另一个奇怪的错误消息。我正在尝试复制本文第 12 页的示例（使用我的日志返回时间序列）： http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1714016

这是我正在使用的代码：

library(tseries)

#Prices
ftse <- get.hist.quote(instrument="^FTSE", start="1984-01-03", end="2014-01-01", quote="AdjClose", compression="m")

#Log-returns
ftse.ret <- diff(log(ftse))
ftse.ret1 <- as.numeric(ftse.ret)

library(fMarkovSwitching)

dep <- ftse.ret1

constVec <- matrix(1,nrow=length(dep),ncol=1)

indep <- constVec

k <- 2

S <- c(1,1)

myModel<-MS_Regress_Fit(dep=dep,indep=indep,S=S,k=k,distIn = "Normal")

我收到的错误消息如下：

MS_Regress_Fit(dep = dep, indep = indep, S = S, k = k, distIn = "Normal") 中的错误：indep 处的列数应与 S 处的列数匹配

我写的代码只是论文中 MATLAB 示例的“翻译”。如果我修改S为匹配列数，我仍然会收到相同的错误消息，而如果我修改 indep输出我得到的是错误的。

编辑：可以使用以下命令将包安装在 R 中：install.packages("fMarkovSwitching", repos="http://R-Forge.R-project.org")