我需要在 python 中指定以下投资组合优化问题（使用 cvxopt 或任何其他优化包）。我无法弄清楚如何在目标函数中指定包含绝对值的问题。该问题试图通过优化成分权重来最小化投资组合波动率和目标波动率之间的差异。问题表达如下
Min |xTΣx – σ2target|
s.t.
1Tx = 1
x >= 0
其中 Σ 是协方差矩阵，σ目标是波动率目标（例如 5%）
如何在 python 中制定上述问题？我目前使用 cvxopt 来解决一般 QP 类型的问题。