r - 你如何在R中做约束非线性最小二乘

Question

我在 R 中拟合非线性最小二乘模型。我希望最小化 $(Y - f(Xb))^2$ 其中 $f$ 是非线性单调可微函数，$X$ 是一组特征和 $ b$ 是参数向量。有没有办法通过对 $b$ 的限制来做到这一点？我想将 $b$ 限制为大于 0，并且我希望将某些元素的 L1 样式收缩为 0。在 R 中有没有办法做到这一点？nls()不允许约束。

Answer 1

您可以通过对 $\boldsymbol{x}$ 的每个元素施加约束来将目标中的 $\|\boldsymbol{x}\|_1$ 转换为简单的总和，然后使用 quadprog 来解决问题。