r - Significance level of ACF and PACF in R

Question

I want to obtain the the limits that determine the significance of autocorrelation coefficients and partial autocorrelation coefficients, but I don't know how to do it.

I obtained the Partial autocorrelogram using this function pacf(data). I want that R print me the values indicated in the figure.

Answer 1

确定自相关系数显着性的限制是：+/- of (exp(2*1.96/√(N-3)-1)/(exp(2*1.96/√(N-3)+1)。

这里 N 是时间序列的长度，我使用了 95% 的置信水平。

Answer 2

m %对应于为测试选择的置信区间的相关值由0 ± i/√N下式给出：

N是时间序列的长度

im %是我们期望在零自相关的零假设下相关性的标准偏差数。

由于观察到的相关性被假定为正态分布：

• i=2对于 95% 的置信水平（acf默认），
• i=3对于 99% 的置信水平，
• 依此类推，由高斯分布的性质决定

图 A1，第 1011 页提供了一个很好的例子，说明上述原则如何在实践中应用。

Answer 3

在研究了 acf 和 pacf 函数以及带有 CIz 和 CIr 函数的库心理测量学后，我发现了这个简单的代码来完成这项任务：

1. 计算 z Fisher 的置信区间：

   ciz = c(-1,1)*(-qnorm((1-alpha)/2)/sqrt(N-3))
   

这里 alpha 是置信水平（通常为 0.95）。N - 观察次数。

2. 计算 R 的置信区间：

   cir = (exp(2*ciz)-1)/(exp(2*ciz)+1