定量分析师或“Quants”预测市场行为以实现利润最大化。我对他们用来完成此任务的软件感兴趣。是否有专门为财务建模量身定制的开发平台、库、语言或数据挖掘套件?
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统计建模:
首先,有像R这样功能强大且开源的统计计算语言,有很多用于分析和绘图的包。
你会发现一些与金融相关的 R 包:
机器学习和人工智能根据过去的数据训练系统:
Weka 数据挖掘:http ://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
libsvm(数据分类器http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)
《人工智能:现代方法》一书(代码:http ://aima.cs.berkeley.edu/code.html )
根据过去的数据回测交易系统:
通常情况下,经纪商交易平台会以脚本和语言的形式提供交易自动化设施,您可以使用这些脚本和语言对交易“策略”的逻辑进行编程(一些使用 Java 等通用语言,一些使用专有语言)。他们还将提供一些最低限度的支持来测试过去数据的策略,并获得有关所进行交易及其结果的详细报告。
连接代理和系统测试:
您要么使用一些经纪商专有的交易 API,要么使用更标准化的FIX。构建一个 FIX 服务器,对您的交易系统(在这种情况下将是一个 FIX 客户端)进行报价报价回放,也是一种非常好的系统验证形式。大多数信誉良好的ECN将提供 FIX 访问。所以这比任何其他接口都更便携。
QuickFIX/J 是 FIX 协议的全功能消息传递引擎。它是流行的 C++ QuickFIX 引擎的 100% Java 开源实现。
本身没有任何成熟的平台/应用程序,因为该领域的几乎所有软件都是内部开发的,并且通常在防火墙后面(显然是为了竞争优势;在竞争激烈的行业中)
一个众所周知的库,它包含许多算法和定价模型,并为框架或应用程序提供了一个合适的起点,称为quantlib。
The Strata project from OpenGamma provides a comprehensive open source Java library for market risk, including all the basic elements a quant would need to manage things like holidays, trades, valuation and risk measures. Disclaimer, I am an author.