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我对 CausalImpact 包的一些输出的解释有疑问。这个包使用贝叶斯结构时间序列包 bsts,它使用 MCMC 估计状态空间模型。

例子:

 library(CausalImpact)
 set.seed(1)
 x1 <- 100 + arima.sim(model = list(ar = 0.999), n = 100)
 y <- 1.2 * x1 + rnorm(100)
 y[71:100] <- y[71:100] + 10
 data <- cbind(y, x1)

 pre.period <- c(1, 70)
 post.period <- c(71, 100)

 impact <- CausalImpact(data, pre.period, post.period)
 #plot(impact)

 names(impact$model$bsts.model)

该示例估计具有局部线性趋势和回归分量的状态空间模型。请参阅以下显示趋势的命令的输出;x2 是回归分量。

 StateSizes(impact$model$bsts.model$state.specification) 

我的问题涉及 bsts.model 对象的 2 个元素:final.state 和状态贡献。

final.state<-data.frame(impact$model$bsts.model$final.state)
state.contribution<-data.frame(impact$model$bsts.model$state.contributions)

,其中每一行用于 MCMC 的 1 次迭代(运行了 1000 次迭代)。

这些输出的解释是什么?

谢谢

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