我正在使用每周数据并基于典型的季节性乘法 ARIMA 的形式，我想将以下过程适合时间序列：
y_t = phi* y_t-1 + PHI* y_t-52 + phi* PHI* y_t-53 + e_t
我基本上想获得系数 phi、PHI 和残差 (e)。
我不知道有任何包或功能可以做到这一点，并且一直在尝试使用 arima() 关闭 MA 和差异组件以使其成为受限的 AR。但这并不能完全捕捉到上面的过程。提前致谢！
我正在使用每周数据并基于典型的季节性乘法 ARIMA 的形式，我想将以下过程适合时间序列：
y_t = phi* y_t-1 + PHI* y_t-52 + phi* PHI* y_t-53 + e_t
我基本上想获得系数 phi、PHI 和残差 (e)。
我不知道有任何包或功能可以做到这一点，并且一直在尝试使用 arima() 关闭 MA 和差异组件以使其成为受限的 AR。但这并不能完全捕捉到上面的过程。提前致谢！