matlab - fminunc 拟合的 95% 置信区间

Question

我已经对我在 matlab 中使用 fminunc 函数的一些数据进行了 MLE 拟合，并根据 Hessian 输出估计了参数置信区间。有没有人有一种方法可以在拟合曲线周围生成 95% 的置信带？

Answer 1

一种粗略的方法是在您获得的间隔上生成参数网格，并为该网格的每个点绘制曲线。这仅在参数数量较少时才有效。您应该记住曲线的结果置信区间低于参数的置信区间，即如果您有 2 个置信度为 95% 的参数，您将获得 95%*95%=90% 置信区间

如果曲线在每个点上都单调依赖于参数，则只需取参数区间的边界值即可生成区间。