我正在开发一个自动交易系统。我应该有什么样的保障措施？
我的主要想法是让多个部分相互检查。
我将有第二个独立的小进程，它也将连接到同一个交易账户并监控一些简单的事情，比如确保总净头寸不超过某个限制，或者例如在 10 分钟内没有超过 N 个订单, 或多于 M 个仓位同时开仓。您还可以检查实际未平仓头寸是否与策略流程认为它实际持有的一致。作为奖励，我可以在不同的机器/网络提供商上运行这个检查程序。
除了主要策略中的检查之外，这将确保无论发生什么奇怪的错误，都不会发生真正糟糕的事情。
还有什么我应该监控和注意的事情吗？
许多算法交易系统利用 ESP/CEP（事件流处理/复杂事件处理）系统来根据市场活动做出交易决策（跟踪 VWAP 是典型示例）。
但是也许你可以从算法的活动中创建一个流，然后让一个 ESP/CEP 系统使用这个流作为算法活动的看门狗；如果算法在滚动的 10 分钟窗口内开始交易过多，它可能会向您的中间件发送消息以关闭 FIX 连接等。监控您交易的主要指数以查看市场是否是明智的正在经历一个特别动荡的时刻……在相对较低的波动期间交易良好的算法可能会在市场开始崩盘时迅速失控。
Esper是一个用于 Java 和 .Net 的开源 ESP 系统，值得一试。