使用 scipy 中的 L-BFGS-B 最小化器，是否可以检索内部计算的近似逆 Hessian 矩阵？
将其设为隐式分解形式，以便可以计算任意逆 Hessian 矩阵 - 向量积，就可以了。
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看起来并非如此。我不是这些算法的专家，但似乎特别是使用 L-BFGS 是不可能的。根据维基百科：
L-BFGS 保留位置 x 和梯度 ∇f(x) 的过去 m 次更新的历史，而不是逆 Hessian H_k，其中通常历史大小 m 可以很小（通常 m<10）。这些更新用于隐式执行需要 H_k 向量积的操作。
但是，如果您使用scipy.fmin_bfgs它确实会返回近似的（逆的）Hessian 矩阵，代价是需要更大的内存来维护它。
于 2015-02-17T22:08:40.923 回答