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我在固定效应模型上在线找到了这些示例代码：

代码 1

fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

代码 2

fixed.time <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

有什么区别？与国家，年份索引是否意味着固定效应模型实际上为年份创建了一个虚拟变量？该文档没有很清楚地解释这一点。

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在plm中，指定index参数只是格式化数据。您想查看effect参数，它指示是使用个体（您提供的第一个索引）、时间（第二个）还是双向（两者）效果。如果您不指定任何内容，则默认为个人。

因此，在您的第一次回归中，您（隐式）使用了individual，并自己添加了时间效果。这相当于使用twoways。请参阅下面的代码。 

library(plm)
#> Loading required package: Formula
Panel <- data.frame(y <-  rnorm(120), x1 = rnorm(120), 
                    country = rep(LETTERS[1:20], each = 6),
                    year = rep(1:6, 20))
## this computes just individual FE
mod2 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual FE, and you added time FE:
fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual and time FE
mod3 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within", effect = "twoways")

## second and third model should be identical:
all.equal(coef(fixed.time)["x1"], coef(mod3)["x1"])
#> [1] TRUE

由reprex 包（v0.2.1）于 2018 年 11 月 20 日创建

于 2018-11-20T18:28:23.860 回答