r - R中的快速傅里叶变换和时间序列预测

Question

在查看了可用于 FFT 的文献后，我几乎没有看到将 FFT 用于宏观经济数据的文档。您能否提供在 R 中使用时间序列数据来利用 FFT 的资源？感谢您的时间。

Answer 1

不要浪费时间将 FFT 应用于宏观经济数据。如果数据中有周期，那么唯一要找到的是基频，可能还有二次谐波。其他都是噪音。

自相关函数是这里（好得多）的工具。