r - 用 AIC 选型

Question

我已经使用 R 中的 fitdistr 将正态分布拟合到我的索赔金额数据中。我如何拟合多元正态分布（二维正态分布）？我想使用 R 中的 AIC 选择最适合我的样本数据的那个。我该如何进行？我努力了

IC<-Mclust(data,G=1) 
IC1<-Mclust(data,G=2)

较小的 BIC 是更好的模型。但是如何根据这个 Mclust 结果计算 AIC。

Answer 1

Akaike 信息准则 (AIC) 定义为 2*k - 2*ln(L)，其中 k 是模型中的参数数量，L 是模型的可能性（通过拟合最佳参数来最大化数据） .

Mclust()将这两个都返回给您，因此您可以从返回的 Mclust 对象中的字段计算 AIC。

require(mclust)
data(iris)
IC <- Mclust(data=iris, G=1)
IC1 <- Mclust(data=iris, G=2)
aic <- 2*IC$df - 2*IC$loglik
aic1 <- 2*IC1$df - 2*IC1$loglik

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