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我正在使用面板数据对一篇经济学论文进行回归，但我的一个虚拟变量没有出现在使用固定效应模型的输出中（即似乎没有包含在模型中）。有什么理由会这样吗？如果我用较少的变量（或未转换的变量）进行回归，问题仍然存在。

这是相关代码：

library(car)
library(plm)

euro$rsign<-sign(euro$r)
euro$rsign2<-ifelse(euro$rsign==0, 1, euro$rsign)
euro$rlogmod<-euro$rsign2*log(abs(euro$r)+1.3)
hist(euro$rlogmod)
euro$logvix<-log(euro$vix)
hist(euro$logvix)
euro$logtdo<-log(euro$tdo)
hist(euro$logtdo)

eurofix<-plm(rlogmod~db+gdp+logvix+gb+i+logtdo+fx+ld+e+c,data=euro,model="within")
summary(eurofix)

这些系数似乎从不包括“c”，而它们确实包括“ld”和“e”，它们也是虚拟变量。

这是摘要的输出（eurofix）：

Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = rlogmod ~ db + gdp + logvix + gb + i + logtdo + 
    fx + ld + e + c, data = euro, model = "within")

Balanced Panel: n=21, T=44, N=924

Residuals :
   Min. 1st Qu.  Median 3rd Qu.    Max. 
-1.2200 -0.2910 -0.0283  0.2860  1.8000 

Coefficients :
          Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
db      0.01308207  0.00223606  5.8505 6.872e-09 ***
gdp     0.00171493  0.00225507  0.7605 0.4471692    
logvix  1.19584210  0.04590883 26.0482 < 2.2e-16 ***
gb      0.14940903  0.02253779  6.6293 5.828e-11 ***
i       0.06406398  0.01737038  3.6881 0.0002396 ***
logtdo  0.05584335  0.02871523  1.9447 0.0521208 .  
fx      0.09831212  0.10642503  0.9238 0.3558560    
ld     -0.10248830  0.05161567 -1.9856 0.0473824 *  
e       0.00085249  0.07662002  0.0111 0.9911252    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Total Sum of Squares:    408.3
Residual Sum of Squares: 173.97
R-Squared      :  0.57393 
      Adj. R-Squared :  0.55529 
F-statistic: 133.804 on 9 and 894 DF, p-value: < 2.22e-16

“ld”只是表示某个时间段是在雷曼违约之前还是之后，“e”是一个国家是否在欧元区，“c”是一个国家是否被认为是欧元区“核心”的一部分。如果我使用随机效应运行此模型，则包含“c”变量。

忽略明显的显着性错误，我哪里出错了？如果“c”不存在，我现在无法改进我的模型。

编辑： plm 来自 plm 包。这是数据集的链接：https ://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMIFdAm4l3be88PU_WAaTxzs1N8weqyDH9F6yULvBn0/edit?usp=sharing我的 r 数据集的示例屏幕截图：http: //imgur.com/ic8D8EP

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