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我想提取 glmnet 生成的模型系数并从中创建一个 SQL 查询。该函数 coef(cv.glmnet.fit) 产生一个“ dgCMatrix”对象。当我使用 将其转换为矩阵as.matrix时，变量名称会丢失，只留下系数值。

我知道可以在屏幕上打印系数，但是可以将名称写入数据框吗？

任何人都可以协助提取这些名称吗？

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9 回答 9

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更新： 我回答的前两条评论都是正确的。为了后代，我将答案保留在下面。

以下答案很简短，它可以工作并且不需要任何其他包：

tmp_coeffs <- coef(cv.glmnet.fit, s = "lambda.min")
data.frame(name = tmp_coeffs@Dimnames[[1]][tmp_coeffs@i + 1], coefficient = tmp_coeffs@x)

+1 的原因是该@i方法从 0 开始索引截距，但从@Dimnames[[1]]1 开始。

旧答案：（仅供后代使用） 试试这些行：

非零系数：

coef(cv.glmnet.fit, s = "lambda.min")[which(coef(cv.glmnet.fit, s = "lambda.min") != 0)]

选择的功能：

colnames(regression_data)[which(coef(cv.glmnet.fit, s = "lambda.min") != 0)]

然后将它们作为数据框放在一起是直接的，但如果您也想要这部分代码，请告诉我。

于 2015-01-15T15:11:05.010 回答
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这些名称应该可以作为 访问dimnames(coef(cv.glmnet.fit))[[1]]，因此以下内容应将系数名称和值都放入 data.frame 中： data.frame(coef.name = dimnames(coef(GLMNET))[[1]], coef.value = matrix(coef(GLMNET)))

于 2015-02-19T21:10:50.897 回答
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检查扫帚包。它具有tidy将不同 R 对象（包括glmnet）的输出转换为 data.frames 的功能。

于 2015-01-06T14:45:52.877 回答
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基于上述 Mehrad 的解决方案，这里有一个简单的函数，用于打印仅包含非零系数的表格：

print_glmnet_coefs <- function(cvfit, s="lambda.min") {
    ind <- which(coef(cvfit, s=s) != 0)
    df <- data.frame(
        feature=rownames(coef(cvfit, s=s))[ind],
        coeficient=coef(cvfit, s=s)[ind]
    )
    kable(df)
}

上面的kable()函数使用来自 knitr 的函数来生成 Markdown-ready 表。

于 2015-12-27T13:18:26.480 回答
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在这里，我编写了一个可重现的示例，并使用cv.glmnet. 模型glmnet拟合也将起作用。在这个例子的最后，我将非零系数和相关特征组装到一个名为的 data.frame 中myResults：

library(glmnet)
X <- matrix(rnorm(100*10), 100, 10);
X[51:100, ] <- X[51:100, ] + 0.5; #artificially introduce difference in control cases
rownames(X) <- paste0("observation", 1:nrow(X));
colnames(X) <- paste0("feature",     1:ncol(X));

y <- factor( c(rep(1,50), rep(0,50)) ); #binary outcome class label
y
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [51] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## Levels: 0 1

## Perform logistic model fit:
fit1 <- cv.glmnet(X, y, family="binomial", nfolds=5, type.measure="auc"); #with K-fold cross validation
# fit1 <- glmnet(X, y, family="binomial") #without cross validation also works

## Adapted from @Mehrad Mahmoudian:
myCoefs <- coef(fit1, s="lambda.min");
myCoefs[which(myCoefs != 0 ) ]               #coefficients: intercept included
## [1]  1.4945869 -0.6907010 -0.7578129 -1.1451275 -0.7494350 -0.3418030 -0.8012926 -0.6597648 -0.5555719
## [10] -1.1269725 -0.4375461
myCoefs@Dimnames[[1]][which(myCoefs != 0 ) ] #feature names: intercept included
## [1] "(Intercept)" "feature1"    "feature2"    "feature3"    "feature4"    "feature5"    "feature6"   
## [8] "feature7"    "feature8"    "feature9"    "feature10"  

## Asseble into a data.frame
myResults <- data.frame(
  features = myCoefs@Dimnames[[1]][ which(myCoefs != 0 ) ], #intercept included
  coefs    = myCoefs              [ which(myCoefs != 0 ) ]  #intercept included
)
myResults
##       features      coefs
## 1  (Intercept)  1.4945869
## 2     feature1 -0.6907010
## 3     feature2 -0.7578129
## 4     feature3 -1.1451275
## 5     feature4 -0.7494350
## 6     feature5 -0.3418030
## 7     feature6 -0.8012926
## 8     feature7 -0.6597648
## 9     feature8 -0.5555719
## 10    feature9 -1.1269725
## 11   feature10 -0.4375461
于 2017-06-23T18:50:12.507 回答
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有一种使用coef()到glmnet()对象（您的模型）的方法。在索引 [[1]] 以下的情​​况下，表示多项逻辑回归中结果类的数量，也许对于其他模型，您应该删除它。

coef_names_GLMnet <- coef(GLMnet, s = 0)[[1]]
row.names(coef_names_GLMnet)[coef_names_GLMnet@i+1]

在这种情况下， row.names()索引需要递增 (+1)，因为coef()对象中的变量（数据特征）的编号从 0 开始，但在转换后字符向量的编号从 1 开始。

于 2016-08-25T16:53:43.840 回答
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假设您知道如何获得您的 lambda，我发现了两种不同的方法来显示该特定 lambda 的所选模型中所需的预测变量。其中之一包括拦截。可以通过“ glmnet ”库中的cv.glmnet的平均值使用交叉验证来获得 lambda 。您可能只想查看每种方法的最后几行：

 myFittedLasso = glmnet(x=myXmatrix, y=myYresponse, family="binomial")
 myCrossValidated = cv.glmnet(x=myXmatrix, y=myYresponse, family="binomial")
 myLambda = myCrossValidated$lambda.1se  # can be simply lambda

 # Method 1 without the intercept
 myBetas = myFittedLasso$beta[, which(myFittedLasso$lambda == myLambda)]
 myBetas[myBetas != 0]
 ## myPredictor1    myPredictor2    myPredictor3
 ##   0.24289802      0.07561533      0.18299284


 # Method 2 with the intercept
 myCoefficients = coef(myFittedLasso, s=myLambda)
 dimnames(myCoefficients)[[1]][which(myCoefficients != 0)]
 ## [1] "(Intercept)"    "myPredictor1"    "M_myPredictor2"    "myPredictor3"

 myCoefficients[which(myCoefficients != 0)]
 ## [1] -4.07805560  0.24289802  0.07561533  0.18299284

请注意，上面的示例暗示了二项分布，但这些步骤可以应用于任何其他类型。

于 2017-08-17T01:46:30.297 回答
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# requires tibble.
tidy_coef <- function(x){
    coef(x) %>%
    matrix %>%   # Coerce from sparse matrix to regular matrix.
    data.frame %>%  # Then dataframes.
    rownames_to_column %>%  # Add rownames as explicit variables.
    setNames(c("term","estimate"))
}

没有小标题：

tidy_coef2 <- function(x){
    x <- coef(x)
    data.frame(term=rownames(x),
               estimate=matrix(x)[,1],
               stringsAsFactors = FALSE)
}
于 2016-09-30T21:54:36.443 回答
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I faced a similar issue when using glmnet from the tidymodels framework, where the model was trained within a workflow and neither coef() nor the above solutions worked.

What worked for me though, was part of the glmnet:::coef.glmnet code:

# taken from glmnet:::coef.glmnet
coefs <- predict(x, "lambda.min", type = "coefficients", exact = FALSE)

dd <- cbind(
  data.frame(var = rownames(coefs)),
  as.data.table(as.matrix(coefs))
)
于 2021-11-16T09:45:18.120 回答