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我正在研究我的建模技巧，并且正在 Black Scholes 尝试一下。这个想法是使用当前期权价格 (x) 来估计波动率 (b)。

当我运行 nlsLM 时，我收到此错误：

Error in assign(i, data[[i]], envir = env) : 
  attempt to use zero-length variable name

我看不出错误在哪里，我已经从公式中删除了所有变量，并用它们在这个特定情况下的数值替换了它们。x 和 b 保留为变量。我在没有 d1 和 d2 的情况下运行了这个，换句话说，将每个长公式放在各自的 pnorm() 中，但也没有运气。

x 是执行价格，y 是截至 2014 年 12 月 12 日的 12/20/14 到期的 GOOG 看涨期权的价格。

这是重现错误的代码。

df <- structure(list(x = c(505, 510, 512.5, 515, 517.5, 520, 522.5, 
                           525, 527.5, 530, 532.5), y = c(17.7, 12.5, 12, 9.2, 7.82, 6.3, 
                           5.1, 4.1, 3.21, 2.45, 1.9)), .Names = c("x", "y"), 
                row.names = c(NA, -11L), class = "data.frame")

f <- function(x, b){
  d1 = (1/(b*sqrt(0.021918)))*(log(518.66/x) + (0.0025+b^2/2) * 0.021918)
  d2 = (1/(b*sqrt(0.021918)))*(log(518.66/x) - (0.0025+b^2/2) * 0.021918)
  return (pnorm(d1)*518.66 - pnorm(d2)*x*exp(-0.0025*0.021918))
}

library(minpack.lm)
test <- nlsLM(y~f(x, b), data=df, start=list((b=0.50)))

谢谢你。

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找到答案了……nlsLM函数中有一行：

 for (i in names(start)) assign(i, start[[i]], envir = startEnv)

问题是我的公式中提供的开始没有名称，b。我想通过使用可以解决问题的 list 命令。

我已将其更正如下：

test <- nlsLM(y~f(x, b), data=df, start=c(b=0.50))
于 2014-12-13T23:15:54.147 回答