有人使用 Eric Zivot 和 Jiahui Wang 在 {使用 S-PLUS 建模金融时间序列} 中描述的 arima.rob() 函数吗？我有一个问题：我使用了一个异常的网络流量数据集，我尝试通过稳健的 ARIMA 方法（Arima.rob() 函数）预测数据集的最后一部分。我将此模型与 arima.mle 进行了比较S-PLUS。但没想到，arima.rob 的预测并没有比这更好。我不确定我的代码是否正确，可能错误的原因是我的代码。如果我不恰当地使用了 Arima.rob，请帮助我？
tmp.rr<-arima.rob((tmh75)~1,p=2,d=1,q=2,freq=24,maxiter=4,max.fcal=80000)
tmp.for<-predict(tmp.rr,n.predict=10,newdata=df1,se=T)
plot(tmp.for,tmh75)
summary(tmp.for)
我的经典 arima 代码：
`model <- list(list(order=c(2,1,2)),list(order=c(3,1,2),period=24))
fith <- arima.mle(tmh75-mean(tmh75),model=model)
foreh <- arima.forecast(tmh75,n=25,model=fith$model)
tsplot(tmh75,foreh$mean,foreh$mean+foreh$std.err,foreh$mean-foreh$std.err)
`