r - 模拟随机积分

Question

我正在使用Sim.DiffProcR 中的包来模拟 Stratonovich 随机积分。使用以下代码，我可以模拟从 t=0 到 t=5 的 5 条随机积分路径：

fun=expression(w) strat=st.int(fun, type="str", M=5, lower=0, upper=5)

鉴于st.int()函数没有将各种 t 中的值作为输出，我如何获得 t=5 中的随机积分的值？

Answer 1

我不确定t = 5是什么意思。$X 矩阵是一个时间序列：

> str(strat)
List of 8
 $ X           : mts [1:1001, 1:5] 0.0187 0.0177 0.0506 0.0357 0.0357 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : NULL
  .. ..$ : chr [1:5] "X1" "X2" "X3" "X4" ...
  ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 0 5 200
  ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "mts" "ts" "matrix"
 $ fun         : symbol w
 $ type        : chr "str"
 $ subdivisions: int 1000
 $ M           : num 5
 $ Dt          : num 0.005
 $ t0          : num 0
 $ T           : num 5
 - attr(*, "class")= chr "st.int"

如果它是值矩阵的第五行就是您的意思，它将是：

> (strat$X[5 , ])
          X1           X2           X3           X4           X5 
0.0031517578 0.0161278426 0.0003616453 0.0097594992 0.0012617410