r - 使用 r 中的 vars 包在向量自回归 (VAR) 模型中处理异常值

Question

我有与以下帖子相同的问题，但我有更多样本并且异常值的索引是已知的。

https://stats.stackexchange.com/questions/73304/outlier-treatment-in-vector-autoregression-var-model?newreg=31eda9f1618047dcba346fdcb8014dcb

我尝试删除异常值；有用。我还想尝试为异常值包含虚拟变量（虚拟变量在异常值上取值为 1，否则为零）并比较两种处理方法。我想这样做的一个原因是 t1 的特殊事件也可能影响 t2 的响应变量 y2。但是，它对 t2 的影响不够显着，因此 y2 不是异常值。

Question：R 包中的 VARvars返回“y 中的 NAs”。我猜是因为虚拟变量包含很多零。我不知道如何解决它。提前致谢。