我是 LASSO 方法的新手（我知道它主要是在 R 中完成的，但我不知道 R）。所以在 stata 中有一个用户编写的代码 plogit 可以做套索（byTony Brady 和 Gareth Ambler）。有人用过吗？
如果是这样，我的问题是 lambda (#) 的最佳值是多少？我有 20 个解释变量。我将 lambda 值设为 14，得到 11 的系数。= 0.000，而 lambda = 6，我得到 4 个变量 = 0.00
那么最佳值是多少呢？在帮助 plogit 中，它说“更高的 lambda 值会带来更多的惩罚）
非常感谢！