r - 为什么R的ccf会说“系列'X'的自相关，滞后”？

Question

在 R shell 中执行 a 和 b 之间的互相关：

> x=ccf(a,b)
> x

Autocorrelations of series ‘X’, by lag
...

为什么使用术语“自相关”？我认为“自相关”是序列与其自身滞后版本的相关性，而不是与另一个（可能滞后的）序列的相关性。

Answer 1

ccf首先在时间上与两个时间序列相交，然后将结果传递给acf. 换句话说，互相关是相交的双变量序列的自相关X。

这在查看 的源代码时很明显ccf，您可以通过键入并按 Enter 来执行此操作ccf（或者，在 RStudio 中，键入它并按下F2以在新的脚本选项卡中打开源代码）。

这是一段摘录：

function (x, y, lag.max = NULL, type = c("correlation", "covariance"), 
  plot = TRUE, na.action = na.fail, ...) 
{
  ..
  X <- ts.intersect(as.ts(x), as.ts(y))
  colnames(X) <- c(deparse(substitute(x))[1L], deparse(substitute(y))[1L])
  acf.out <- acf(X, lag.max = lag.max, plot = FALSE, type = type, 
    na.action = na.action)
  ..
}