r - 如何强制 cv.glmnet 不删除一个特定变量？

Question

我正在运行一个包含 67 个观察值和 32 个变量的回归。我正在使用 glmnet 包中的 cv.glmnet 函数进行变量选择。我想将一个变量强加到模型中。（它在正常过程中被丢弃。）如何在 cv.glmnet 中指定这个条件？

谢谢！

我的代码如下所示：

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[,1])
coef(glmntfit, s=glmntfit$lambda.1se)

我想要的变量是 mydata[,2]。

Answer 1

这可以通过提供一个penalty.factor向量来实现，如 中所述?glmnet。惩罚因子0表示“变量始终包含在模型中”，而1是默认值。

glmntfit <- cv.glmnet(mydata[,-1], mydata[, 1], 
                      penalty.factor=c(0, rep(1, ncol(mydata) - 2)))