matlab - 多维输出GPML？

Question

我会使用多维高斯模型进行回归。Rasmussen 有一本带有算法的书，但它只针对一维输出。有什么想法可以修改吗？

Answer 1

首先，我假设您知道http://www.gaussianprocess.org/gpml/code/matlab/doc/regression.html#ard，这不是您想要的。

其次，我因此假设您的问题涉及多个功能。在这种情况下，对于大多数目的，您可以分别对每个函数运行回归；也就是说，除非您对规定给您的输出空间有一些奇怪的规范。

Answer 2

假设您要建模 f(x,y) = [u , v]^T。您可以分别对 u 和 v 建模：

f1(x,y) = u

f2(x,y) = v

这是假设 u 和 v 在给定 x, y 的情况下是条件独立的。然而，GPML 建议由于相关噪声过程，u 和 v 可以保持相关。有关 这种情况的方法，请参阅 GPML 的第 9 章。