我有一组纳斯达克和纽约证券交易所上市公司的历史股价数据。我使用以下代码下载了有关亚马逊股票价格的数据并获取了数据被采样的时间。
library(quantmod)
amzn <- getSymbols("AMZN",auto.assign=FALSE)
sampleTimes <- index(amzn)
然后我使用 grepl 来计算 2012 年收集了多少值。现在我需要计算这些值中有多少发生在星期一。
我尝试了几种不同的方法,但没有一种是有效的。我认为 lubridate 包应该很有用,但我不知道如何。POSIXlt 也应该有帮助,但我也想不出一种有效的方法来使用它。
这一定是一个非常简单的问题,但我似乎无法将我的大脑包裹起来。
请帮忙。