matlab - 如何确定协方差的显着性

Question

我想知道是否有办法确定协方差的显着性？那么，如果有两个返回向量，然后计算协方差，如何确定协方差是否显着不为零？有没有办法确定协方差的标准差？

Answer 1

协方差为零或不为零。理论上没有不确定性。在实践中，您可能会担心舍入错误。

在 matlab 中，我认为可以相当肯定地说，除非您找到的协方差的数量级至少比向量中的元素小 10，否则您可能具有显着的协方差。

否则，您可能需要更彻底地检查您的结果。

例子

如果您的向量包含绝对值加起来为 5000000 的值，并且您找到的协方差为 0.001，那么它肯定是显着的。

Answer 2

是的，你可以，但正如@Luis Mendo 所提到的，协方差存在尺度问题，因此它的标准化版本，相关性可能是更好的测试度量。而皮尔逊相关系数检验是检验其显着性的一种方法。