finance - 解析 FIX 消息的最佳方式？

Question

如何使用 python 解析 FIX 消息？（FIX 消息，如“金融”FIX 协议中的）

score 12 · Accepted Answer

你的意思是使用 QuickFIX 吗？（我可以在您的标签中看到 QuickFIX）

如果是这样，我不知道。一般来说，为 FIX 消息编写一个简单的解析器并不难。我发现有效修复的网络工具可以完成这项工作。

score 8 · Accepted Answer

除了使用实际的 quickfixengine 之外，当您知道它包含特定标签时，它很容易解析修复消息。

它包含 0x1 分隔的“key=value”字符串对。一个复杂的问题是组，因为您必须确定标签是组中的第一个（组标题），然后确定组何时结束（当它遇到不在组中的另一个标签时）。

另一个有问题的字段是 RawData，它可以包含任何内容，包括字段分隔符 0x1，但它前面是 RawDataLength，因此您必须先读取它，然后在 RawData 标记之后读取 RawDataLength 字节数才能到达下一个字段。

我相信 quickfixengine 使用标签字典，它可以找出标签是组中的第一个，然后继续添加，直到点击不在组中的标签。

当我需要对 FIX 消息进行自定义解析时，我大多确切地知道我们期望什么消息和什么数据，因此我可以针对这些消息进行调整。

score 5 · Accepted Answer

FIX 格式解析起来非常烦人（因为非 XML 格式，即几乎每个人仍在使用的格式，没有子组开始和结束标记，相反，您必须根据标签排序规则和标签来解决它不在子组中，头部或尾部可以是任何顺序）。

因此，与其自己解析它，我建议您使用现有的库来这样做。

唯一维护良好的开源选项是 Java QuickFIX/J库。

有许多商业解决方案，例如CameronFIX

score 4 · Accepted Answer

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它是一个基于 Web 的修复消息解析器

于 2012-04-04T14:51:20.417 回答

score 2 · Accepted Answer

从 quickfixj 源代码中，它使用 treeMap 来处理 FIX 消息。

关于 XML 格式，我认为 FIX 更好，虽然在 JAVA 中解析更难。因为 XML 太重了。

score 1 · Accepted Answer

没有最好的方法，但鉴于您或 SO 系统附加的 quickfix 标签，查看QuickFix开源 FIX 引擎将是一个不错的起点。

如果您所在的公司很重要，或者您需要更多支持和服务，那么也有许多商业供应商。

祝你好运

6 回答 6