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我想使用 PLM 包估计 R 中的一些面板数据模型。由于理论知识有限,我严格按照“计量经济学学院”的指示(代码here)。我根据我的数据(自己的依赖/独立变量)定制了该代码,但没有更改所有其他语法/公式。

现在问题来了:

除随机效应模型外,所有模型都可以进行估计,也可以对其结果进行总结和解释。在这里,我收到以下错误消息:

Error in solve.default(crossprod(X.m)) : 
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 9.57127e-023

有没有人可以给我一个提示这个错误的真正含义?可能的根本原因是什么,我必须如何更正代码才能获得结果?

编辑: 更准确地说,这是我使用的 R 代码的一部分:

# read in data
mydata<- read.csv2("Panel.csv")
attach(mydata)

# define dependant variable
    sd1 <- cbind(sd)

# define independant variable
x <- cbind(ratio1, ratio2, ratio3, ratio4, mean)

# Set data as panel data
pdata <- plm.data(mydata, index=c("id","t"))

# Pooled OLS estimator
pooling <- plm(sd1 ~ x, data=pdata, model= "pooling")
summary(pooling)

# Between estimator
between <- plm(sd1 ~ x, data=pdata, model= "between")
summary(between)

# First differences estimator
firstdiff <- plm(sd1 ~ x, data=pdata, model= "fd")
summary(firstdiff)

# Fixed effects or within estimator
fixed <- plm(sd1 ~ x data=pdata, model= "within")
summary(fixed)

# Random effects estimator
random <- plm(sd1 ~ x, data=pdata, model= "random")
summary(random)

由于政策限制,我不允许上传数据。但我可以提供它是资产负债表数据的信息。因变量是资产负债表头寸随时间的标准偏差,应通过不同的资产负债表头寸来解释。这些主要是“位置 a / 平均值”类型的比率(比率 1 到 4)。作为额外的自变量,考虑了资产负债表上资产的平均总和。

再说一遍:实际上一切正常,只有最后一个模型(随机)产生所述错误。

最终问题可能是由比率的定义引起的?它们是使用变量“mean”定义的(它本身也是一个独立变量)?

编辑:回溯代码

> random <- plm(sd1 ~ x, data=pdata, model= "random")
Error in solve.default(crossprod(X.m)) : 
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.65832e-022
> traceback()
8: solve.default(crossprod(X.m))
7: solve(crossprod(X.m))
6: diag(solve(crossprod(X.m)) %*% crossprod(X.sum))
5: swar(object, data, effect)
4: ercomp.formula(formula, data, effect, method = random.method)
3: ercomp(formula, data, effect, method = random.method)
2: plm.fit(formula, data, model, effect, random.method, inst.method)
1: plm(sd1 ~ x, data = pdata, model = "random")
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如果您model.matrix约束非常大的值以及非常小的值,solve则可能无法通过计算求解线性方程组。因此,看看model.matrix(sd1 ~ x, data=pdata)是否是这种情况。如果是这样,请尝试重新调整一些变量(例如,将 oder 除以 100 或 1000 [log()有时也有意义)。注意,系数的解释会因尺度的变化而变化!

于 2015-11-20T13:11:38.363 回答