在 R 中，当您仅提供优化问题的目标函数和约束时，是否可以分析地找到 Jacobian/Hessian/稀疏模式？
AMPL 可以做到这一点，据我所知，甚至 MATLAB 也可以做到这一点，但我不知道你是否需要 Knitro 来做到这一点。
但是，R 的所有优化工具（例如 nloptr）似乎都需要我自己输入梯度和 Hessian，这非常困难，因为我正在处理一个复杂的模型。
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1)默认的 Nelder Mead 方法optim不需要导数，也不在内部计算它们。
2) D和deriv相关的 R 函数（参见?deriv）可以计算简单的符号导数。
3) Ryacas包可以计算符号导数。
于 2014-02-21T09:28:44.063 回答
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我为 R 中的自动微分编写了一个基本包，称为madness。虽然它主要是为多元 delta 方法设计的，但它也应该可用于自动计算梯度。一个示例用法：
require(madness)
# the 'fit' is the Frobenius norm of Y - L*R
# with a penalty for strongly negative R.
compute_fit <- function(R,L,Y) {
Rmad <- madness(R)
Err <- Y - L %*% Rmad
penalty <- sum(exp(-0.1 * Rmad))
fit <- norm(Err,'f') + penalty
}
set.seed(1234)
R <- array(runif(5*20),dim=c(5,20))
L <- array(runif(1000*5),dim=c(1000,5))
Y <- array(runif(1000*20),dim=c(1000,20))
ftv <- compute_fit(R,L,Y)
show(ftv)
show(val(ftv))
show(dvdx(ftv))
我得到以下信息：
class: madness
d (norm((numeric - (numeric %*% R)), 'f') + (sum(exp((numeric * R)), na.rm=FALSE) + numeric))
calc: ------------------------------------------------------------------------------------------------
d R
val: 207.6 ...
dvdx: 4.214 4.293 4.493 4.422 4.672 2.899 2.222 2.565 2.854 2.718 4.499 4.055 4.161 4.473 4.069 2.467 1.918 2.008 1.874 1.942 0.2713 0.2199 0.135 0.03017 0.1877 5.442 4.81
1 5.472 5.251 4.674 1.933 1.62 1.79 1.902 1.665 5.232 4.435 4.789 5.183 5.084 3.602 3.477 3.419 3.592 3.376 4.109 3.937 4.017 3.816 4.2 1.776 1.784 2.17 1.975 1.699 4.365 4
.09 4.475 3.964 4.506 1.745 1.042 1.349 1.084 1.237 3.1 2.575 2.887 2.524 2.902 2.055 2.441 1.959 2.467 1.985 2.494 2.223 2.124 2.275 2.546 3.497 2.961 2.897 3.111 2.9 4.44
2 3.752 3.939 3.694 4.326 0.9582 1.4 0.8971 0.8756 0.9019 2.399 2.084 2.005 2.154 2.491 ...
varx: ...
[,1]
[1,] 207.6
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25] [,26] [,27]
[1,] 4.214 4.293 4.493 4.422 4.672 2.899 2.222 2.565 2.854 2.718 4.499 4.055 4.161 4.473 4.069 2.467 1.918 2.008 1.874 1.942 0.2713 0.2199 0.135 0.03017 0.1877 5.442 4.811
[,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37] [,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49] [,50] [,51] [,52] [,53] [,54]
[1,] 5.472 5.251 4.674 1.933 1.62 1.79 1.902 1.665 5.232 4.435 4.789 5.183 5.084 3.602 3.477 3.419 3.592 3.376 4.109 3.937 4.017 3.816 4.2 1.776 1.784 2.17 1.975
[,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62] [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73] [,74] [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81]
[1,] 1.699 4.365 4.09 4.475 3.964 4.506 1.745 1.042 1.349 1.084 1.237 3.1 2.575 2.887 2.524 2.902 2.055 2.441 1.959 2.467 1.985 2.494 2.223 2.124 2.275 2.546 3.497
[,82] [,83] [,84] [,85] [,86] [,87] [,88] [,89] [,90] [,91] [,92] [,93] [,94] [,95] [,96] [,97] [,98] [,99] [,100]
[1,] 2.961 2.897 3.111 2.9 4.442 3.752 3.939 3.694 4.326 0.9582 1.4 0.8971 0.8756 0.9019 2.399 2.084 2.005 2.154 2.491
请注意，导数是标量相对于 5 x 20 矩阵的导数，但在这里被展平为向量。（不幸的是一个行向量。）
于 2016-01-07T05:00:31.677 回答
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看看solnp，包Rsolnp。它是一个非线性规划求解器，不需要解析 Jacobian 或 Hessian：
min f(x)
s.t. g(x) = 0
l[h] <= h(x) <= u[h]
l[x] <= x <= u[x]
于 2014-02-21T06:17:29.293 回答