我有一个权重组合，我在 matlab 中使用 quadprog。我有 quadprog 优化器的所有输入。我只是在制定约束时遇到了一些麻烦
我希望我的约束具有 0 或 1% 的下限，有没有办法在保持目标函数的同时做到这一点
谢谢！
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我不确定我是否理解你的问题。
如果您的权重已经以百分比定义，则直接定义为quadprog：
x = quadprog(H, f, [], [], [], [], lb, [])
所以H,e和f应该由 matlab 描述提供：
quadprog(H,f)x- 返回一个最小化的向量1/2 * x' * H * x + f' * x。H必须是正定的，才能使问题有一个有限的最小值。”
lb是约束的向量。例如如果x是一个向量3 x 1，那么lb = [0.01; 0.01; 0.01]在所需百分比的情况下是0.01( 1%)
另一方面，让我们假设sum_{i=1}^{n} w_i不等于1。因此，w_i不是以百分比来定义的。
因此，您需要的约束是p_i (percentage)= w_i / (sum w_i) >= 0.01（在下限 be 的情况下1%）。
请注意，这种情况下的约束是
w_i >= 0.01 * (sum w_i)
或者
-0.01 * (sum_{j=1}^{i-1} w_j) + 0.99 * w_i - 0.01 * (sum_{j=i+1}^{n} w_j) >= 0
或者
0.01 * (sum_{j=1}^{i-1} w_j) - 0.99 w_i + 0.01 * (sum_{j=i+1}^{n} w_j) <= 0
因此，这是类型的约束Ax <= b。
所以
A_ij = 0.01什么时候i不同于j
A_ij = -0.99什么时候i = j和b = zeros(n, 1)
在这种情况下，您正在使用
x = quadprog(H, f, A, b)
我希望我对你有帮助！
丹尼尔
于 2014-02-11T23:33:44.497 回答